熱點(diǎn)資訊 考試動(dòng)態(tài) 經(jīng)驗(yàn)分享 職業(yè)發(fā)展 熱點(diǎn)問(wèn)題
熱點(diǎn)資訊 考試動(dòng)態(tài) 經(jīng)驗(yàn)分享 職業(yè)發(fā)展 熱點(diǎn)問(wèn)題
熱點(diǎn)資訊 考試動(dòng)態(tài) 經(jīng)驗(yàn)分享 職業(yè)發(fā)展 熱點(diǎn)問(wèn)題
熱點(diǎn)資訊 考試動(dòng)態(tài) 經(jīng)驗(yàn)分享 職業(yè)發(fā)展 熱點(diǎn)問(wèn)題
熱點(diǎn)資訊 考試動(dòng)態(tài) 經(jīng)驗(yàn)分享 職業(yè)發(fā)展 熱點(diǎn)問(wèn)題
查看更多
139****1812
提問(wèn)
6
上次登錄
13天前
融躍答疑王老師 2025-08-13 09:45
致精進(jìn)的你:
1. one month ago，2.5m usd exposure，sold 2.5m forward to hedge. 2 .today，unwind forward，buy 2.5m forward，這個(gè)題目的匯率形式要反過(guò)來(lái)，因?yàn)槭莡sd/eur spot rate，usd的外幣，eur是本幣，要改成eur/usd形式，所以所有的bid與ask都是倒數(shù)，如1/1.1713和1/1.1714，today buy 2.5m forward用1/1.1575買(mǎi)，所以是支 USD2,500,000 / 1.1575 ， 3，開(kāi)新forward，因?yàn)閠oday的value是2.65m，所以sold 2.65m forward to hedge，forward rate是1/1581和1/1.1583，用1/1.1583，即收 USD2,650,000 / 1.1583 ，求net
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是剛毅的志向。
追問(wèn)12025-08-13 10:09
老師，today 開(kāi)新的forward，賣(mài)2.65 mil 的遠(yuǎn)期，是不是今天現(xiàn)在沒(méi)有現(xiàn)金流啊？ 要新的遠(yuǎn)期到期了才有現(xiàn)金流吧？
回答2025-08-13 18:02
開(kāi)新的forward，今天是沒(méi)有任何現(xiàn)金流的，是的，題目不嚴(yán)謹(jǐn)
| 快捷入口 | 關(guān)于融躍 | 融躍產(chǎn)品 | 融躍服務(wù) | 聯(lián)系我們 |
|---|---|---|---|---|
| 試聽(tīng)中心 | 融躍介紹 | 融躍網(wǎng)校 | 在線(xiàn)客服 | 400-963-0708 9:00-21:00(周一到周日) |
| 選課中心 | 加入融躍 | 融躍APP | 售后服務(wù) | 商務(wù)合作 |
| APP下載 | 網(wǎng)站地圖 | 融躍題庫(kù) | 購(gòu)課指南 | 投訴建議 |
| 講師介紹 | 融躍招聘 | 融躍商城 | 在線(xiàn)咨詢(xún) | 免責(zé)聲明 |
融躍教育
官方客服
掃碼關(guān)注融躍
天貓旗艦店
掃碼關(guān)注融躍
官方微信
計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)| 出版物經(jīng)營(yíng)許可證| 國(guó)家版權(quán)局作品登記證| 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 豫B2-20180322號(hào)
CopyRight @ 2009-2024 河南融躍教育科技有限公司 版權(quán)所有 豫ICP備18009038號(hào)-1
