來自：CFA > 2025 Level I > Fixed Income 2025-08-25 15:39
這里老師說的有問題啊 前面舉例說麥考利九七就是舉例下一次利率重置日期的時間長短，后面公式又說是還要再除以一個總時間T
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研究院趙老師 2025-08-25 17:01
致精進的你:
在浮動利率債券中，麥考利久期的衡量往往是以付息的間隔為單位的，比如這個舉例中付息間隔為180天，即每半年付息一次，它的單位就是半年，麥考利久期計算結果就是0.6833個半年，如果轉成以年為單位，還需要除以2，被稱為annualized Macaulay duration。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是剛毅的志向。
追問12025-08-26 15:13
我指的是這個圖中 老師自己畫的0.3 0.5的圖 老師當時說這里的麥考利久期是0.3 是不是有問題 應該是0.3/0.5
回答2025-08-27 09:07
如果是annualized Macaulay duration為0.3是沒有問題的，但如果不是以年為單位應該是0.3/0.5
