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融躍教育

來自:CFA > 2025 Level II > Quantitative Methods > Learning Module 5 Time-Series Analysis 2025-10-17 19:51
老師周末好, 關于回歸式這一章節, 我學的非常抽象很痛苦, 很多東西只能死記硬背, 然后復習時候又不會了. 希望老師耐心地幫我解惑, 謝謝您, 辛苦了
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Ackman

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4天前

全部回復(1)

融躍答疑王老師    2025-10-20 10:28

致精進的你:

AR1模型是用過去一期的y t-1去預測y t,AR2模型是用過去兩期的y t-1和 y t-2去預測y t,lag3,lag4的p值哪里來的不用管,考試不要求計算,題目為給出,lag1和lag2的t值更大,說明要把t-1和t-2加到原回歸式子,,,,,但是.Oil pricet = b0 +b1Oil pricet-1et這個式子中,本來就有一個t-1了,那為何lag 1 還存在序列相關呢。,,正是因為lag 1存在序列相關,所以才有這個式子,用昨天的事情預測今天的事情,lag2的t值更大說明前天的事情也能預測今天的事情,所以才將t-2加回,即Oil pricet= b0 + b1Oil pricet?1 + b2Oil pricet?2 + et

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是剛毅的志向。

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